Claudio Tebaldi

Claudio Tebaldi è Professore Associato presso l'Università Bocconi dal 2011. È in possesso della Qualifica Nazionale a Professore Ordinario in Quantitative Methods for Economics, Finance, and Insurance dal 2015. 

I suoi interessi di ricerca sono interdisciplinari. Nell'ambito dell'economia finanziaria, si concentrano principalmente su asset, derivative pricing e risk management. Nell'ambito delle scienze matematiche e fisiche, la sua ricerca è focalizzata sulla teoria della complessità e sui fenomeni collettivi. L'obiettivo della sua ricerca è duplice: in primo luogo, dimostrare che principi economici adeguatamente formulati producono una descrizione credibile di questi risultati collettivi. In secondo luogo, identificare regole decisionali robuste ed efficienti e approcci regolamentari che si basino su metodi statistici avanzati (come il machine learning o l'analisi dei big data) per aiutare gli individui a fronteggiare questo ambiente rischioso. Ha ricevuto premi internazionali per la sua ricerca, come il Best Paper in Derivatives per il NFA 2019 e il Best Paper della Swiss Econometrics and Finance Society nel 2007. Svolge il ruolo di Managing Editor della rivista Quantitative Finance. È stato invitato e ha visitato regolarmente numerose istituzioni di ricerca e policy pubbliche e private, tra cui UCLA, NYU, NORDITA, l'Università di Copenaghen, la Federal Reserve Board, la BCE, la Deutsche Bundesbank, la Direzione Affari Finanziari dell'Unione Europea e Bloomberg. 

Ha conseguito un Dottorato in Statistical Mechanics presso la SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e un Master in Economics and Finance presso la Venice International University.